报告地点：舜耕校区实验楼505

报告时间：2026年4月16日（星期四）14：30—17：00

主办单位：线上赌博平台

协办单位：科研处，国势研究院，黄河流域生态统计协同创新中心，现代统计交叉科学重点实验室，统计学博士后科研流动站，中加项目管理委员会

一、青年教师工作论文报告

二、特邀专家报告

报告题目：Arbitrage Pricing with Heterogeneous Spatial Effects and Heteroscedastic Disturbances

报告人：刘晓倩

摘要： We develop a heterogeneous spatial arbit and regression coefficients, and heteroscedastic variances, and further establish identification of parameters and asymptotic normality of the conditional QML estimators under some mild conditions. We apply the proposed model to study a real data set of 11 eurozone stock index returns and extend the Fama–French five-factor model to regional stock indices, in which heterogeneous spatial effects and heteroscedastic disturbances are highly significant and they both play very important roles in explaining distinct endogenous effects and distinct risks of the 11 eurozone stock markets. Our empirical results reveal unique characteristics of each of 11 eurozone stock markets and their inner connections.

报告人简介：刘晓倩，山东理工大学数学与统计线上赌博平台 副教授，加拿大约克大学博士后，山东省海外优青。博士毕业于上海财经大学，师从著名统计学家、金融计量经济学家周勇教授。曾任职于上海外国语大学国际金融贸易线上赌博平台 ，历任讲师、副教授。主要研究方向包括高维数据分析、空间计量分析与金融风险度量。主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社科青年项目等科研课题，并参与多项国家自然科学基金重点项目研究。在统计学、数学与金融计量领域发表学术论文20余篇，其中包括统计学顶级期刊《Biometrika》、国内顶级数学期刊《Science China Mathematics》及国际一流金融学期刊《Journal of Financial Econometrics》等。出版学术专著1部（北京大学出版社），多次在中国管理科学学术年会和金融系统工程与风险管理国际年会中荣获优秀论文奖。现任中国现场统计研究会多个分会理事，并担任《中国科学：数学》《系统工程理论与实践》《运筹与管理》等期刊审稿人。